現在、市販されているオーバーナイトシステムはナイトセッションの寄り付きにエントリーするものが大半です。
サインの判断材料として、当日の日経225先物日中4本値を使用するのがほとんどなので、これは仕方が無いことなのですが…。
しかしながら、過去に販売された「4種のMAサイン」、「ナイトリッチ225」、そして現在も販売されている「ナイトリッチ2016」に関しては、判断材料として使用するのは当日の“日経平均4本値”なので、現物が終了する15:00から先物が引ける15:15までの間に日経平均4本値を手動入力してサインを算出し、日中引けにエントリーすることも可能なのです。
では、はたして“日中引け”に仕掛けた方がいいのか？それともマニュアル通り“夜間寄り”で仕掛けた方がいいのか…。
先に正解を述べてしまうと、色々と検証をして導き出された結果は、
「買い」サインは“日中引けエントリー”が有効
「売り」サインは、従来通り“夜間寄りエントリー”が有効
ということになりました！
それではシステム毎に詳細な検証結果を掲載していきますね。
MAサイン初代版
一般公開後の2012年10月以降のデータ(795日分)を使用して、「買い」サインのみ“日中引け”でのエントリーに変換すると、
総損益は、+560円⇒+3390円と約6.5倍増する結果が得られました！
月別の成績は以下の通りです。
MAサインV2版
一般公開後の2013年4月以降のデータ(675日分)を使用して、「買い」サインのみ“日中引け”でのエントリーに変換すると、
総損益は、+2040円⇒+4270円と倍増する結果が得られました！
月別の成績は以下の通りです。
MAサイン2013版
一般公開後の2013年8月以降のデータ(591日分)を使用して、「買い」サインのみ“日中引け”でのエントリーに変換すると、
総損益は、+2180円⇒+4180円と倍増する結果が得られました！
月別の成績は以下の通りです。
MAサイン2014版
一般公開後の2014年2月以降のデータ(469日分)を使用して、「買い」サインのみ“日中引け”でのエントリーに変換すると、
総損益は、▲1190円⇒+1180円とプラ転する結果が得られました！
月別の成績は以下の通りです。
ナイトリッチ225
一般公開後の2015年1月以降のデータ(244日分)を使用して、「買い」サインのみ“日中引け”でのエントリーに変換すると、
総損益は、+1800円⇒+3000円と倍増する結果が得られました！
月別の成績は以下の通りです。
ナイトリッチ2016はサンプル数が少ない為、まだ未知数の状態ですが、個人的にはこの手法で期待値は上がるものと推測しております。
もちろん、全てのシステムで効果が表れているので、これらのシステムを使ったサイン一致手法でも有効な手段であることに間違いありません。
また、月別成績の「増減」と書かれている欄は、そっくりそのままシステムが買いサインを出した時の“日中引け⇒夜間寄り”の成績となります。
ここが一番安定しているような気もするので^^;、ここだけトレードするというのも一つの手です。
15:00～15:15の間に、手動でデータを入力し発注ということが絶対条件のため。お勤めの方には難しい方法だとは思いますが、これが出来る環境にある方はぜひとも参考にしていただきたいと思います。